Сравнение ^SPXEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SPY
Основные характеристики
^SPXEW:
1.07
SPY:
1.75
^SPXEW:
1.54
SPY:
2.36
^SPXEW:
1.19
SPY:
1.32
^SPXEW:
1.63
SPY:
2.66
^SPXEW:
4.24
SPY:
11.01
^SPXEW:
2.89%
SPY:
2.03%
^SPXEW:
11.43%
SPY:
12.77%
^SPXEW:
-60.83%
SPY:
-55.19%
^SPXEW:
-4.17%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPXEW показывает доходность 2.43%, а SPY немного ниже – 2.36%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.97% соответственно.
^SPXEW
2.43%
-1.56%
3.06%
10.86%
9.59%
8.09%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SPY
^SPXEW
SPY
Сравнение ^SPXEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SPY
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SPY
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 2.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.