Сравнение ^SPXEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SPY
Основные характеристики
^SPXEW:
1.19
SPY:
2.21
^SPXEW:
1.69
SPY:
2.93
^SPXEW:
1.21
SPY:
1.41
^SPXEW:
1.90
SPY:
3.26
^SPXEW:
6.06
SPY:
14.43
^SPXEW:
2.27%
SPY:
1.90%
^SPXEW:
11.57%
SPY:
12.41%
^SPXEW:
-60.83%
SPY:
-55.19%
^SPXEW:
-5.96%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.97% соответственно.
^SPXEW
11.47%
-3.00%
6.66%
12.37%
8.82%
8.09%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SPY
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SPY
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.