Сравнение ^SPXEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SPY.
Основные характеристики
| ^SPXEW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 19.72% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 12.60% |
| Макс. просадка | -60.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SPY
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SPY
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SPY
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.