Сравнение ^SPXEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.10% соответственно.
^SPXEW
16.41%
2.43%
11.65%
25.57%
10.50%
8.66%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ^SPXEW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 12.14% |
| Макс. просадка | -60.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SPY
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SPY
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.